Darvas Trading System Metastock

Meu sistema de negociação é baseado na teoria de caixa de Nicolas Darvas - David Jenyns. No passado eu tenho sido muito hesitante para dizer aos clientes que o método de negociação eu pessoalmente comércio e aqui por quê. 1 Eu sempre defendi o desenvolvimento de seus próprios sistemas. 2 Só porque eu troco o sistema Darvas, não significa que é adequado para todos Em resumo, Darvas método de negociação combina com o meu estilo de vida e me fornece os retornos que eu estou procurando. No ano passado eu cedei, e deixar o gato fora do Saco, revelando que o meu sistema de comércio baseado no famoso Darvas Box Trading method. I só desejo que eu tinha um dólar para everytime alguns perguntou sobre o meu método de negociação pessoal d ser um milionário várias vezes over. So, se você don t sabe muito sobre O fenômeno Darvas System Trading ver o vídeo abaixo para chegar até a velocidade. O vídeo acima foi tirado, com permissão, de Jim Cox s Curso de Estudos em Casa Nicolas Darvas É atualmente não disponível para o público em geral, mas, desde que eu ajudo Jim a obter o seu Curso em linha, eu tenho um link especial se você deseja obter acesso Clique aqui para pegar o sistema de Nicolas Darvas. Seu MetaStock Coach. David Jenyns - DIP FIN MetaStock Pro, Comerciante Profissional, Coach. copyright autor 2009 Darvas Metastock é uma marca registrada de Equis em Ternational Este site, e as atividades realizadas através deste site não são de forma alguma relacionados com, autorizado, patrocinado ou aprovado pela Equis International. Thomas Bulkowski s atividades de investimento de sucesso lhe permitiu se aposentar aos 36 anos Ele é um autor internacionalmente conhecido e comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista em padrões de gráfico Ele pode ser alcançado at. Support este site Clicando nos links abaixo leva você para Se você comprar qualquer coisa, eles pagam para a referência. Bulkowski s Darvas Box. I variou O tempo para procurar um novo patamar de 91 dias 91 dias para 52 semanas semanas As filas wks usam dados semanais tudo o resto usa dados diários A taxa de perda de vitória é sobre o que tendência após as configurações têm, com taxas de sucesso na década de 30 Na escala diária , O ganho médio é patético, especialmente para as ações, mas para os fundos negociados em bolsa ETFs bem Switching de duplas diárias para semanais o levantamento médio máximo Isso é uma média de todos os títulos, cada um dos quais Registra o seu pior retirada por trade. The perda de tempo de espera é o quanto o preço cai abaixo do preço de compra durante o comércio, em média sobre todos os comércios. O melhor do grupo é trocar ETFs na escala semanal com um novo período elevado de 52 semanas 1 ano eu não tentei outros testes como 50 semanas, 49 semanas, e assim por diante outros que aqueles mostrados eu escolhi esta linha porque as perdas de tempo de levantamento e retenção são um pouco menos do que a linha abaixo dele O ganho médio é menor, mas a vitória Perda é maior. Um teste usa um preço alto acima da caixa superior para desencadear uma compra em vez de um fechar acima da caixa superior isso é o que Darvas usado Isso resulta em resultados inferiores pelos motivos que eu mencionei Dois outros testes não permitem menor Pára Eu mencionei acima que isso ocorre cerca de 39 do tempo, mas permitindo uma paragem inferior parece melhorar os resultados a um grau menor. Como a escala semanal sugere um sistema de trabalho ea escala diária não, questiono a estabilidade desta metodologia de negociação Deve funcionar em ambos os ambientes Ts É possível que a minha implementação está em erro, por isso não se esqueça de testar isso antes de usá-lo Talvez você pode fazê-lo funcionar melhor do que I. Adam White configuração Esta configuração é bom para a negociação ETFs, e tem uma única estratégia de saída dupla. Cloudbank Para investidores de buy-and-hold, um padrão de gráfico de cloudbank é uma maneira fácil de fazer grandes lucros. Configuração de CDB Aqui está uma configuração de negociação que raramente ocorre, mas pode ser bastante rentável ou não. Ganhou 80 do tempo ao longo de 20 years. Double 7s Esta configuração é para ETFs de negociação e tem um rácio de perda de vitória alta, mas poucos lucros. Rectangle inferior negociação configuração Faça uma média de 2 5 em menos de uma semana. Rectangle top trading setup O melhor desempenho usa uma média móvel simples de 21 dias e saída de 3 dias. RSI Trading System Este sistema de escalas fora de trades. Written by e copyright 2005-2017 por Thomas N Bulkowski Todos os direitos reservados Disclaimer Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento Veja Privacidade Aviso legal para m Você está gastando muito tempo de programação quando o seu amigo mis-datas um cheque e você sugere adicionar um para corrigi-lo. Darvas Box Traps Elusive Returns. Long antes da internet forneceu cotações em tempo real e online corretores oferecidos instantaneamente enche Nicolas Darvas conseguiu crescer um investimento de 36.000 em mais de 2 25 milhões em um período de três anos Enquanto em uma turnê mundial de dança na década de 1950, ele se baseou exclusivamente no jornal semanal Barron sa, e telegramas para seu corretor de serviço completo para obter cotações e Embora Darvas desenvolveu suas técnicas de seleção de ações há muitos anos e em um ambiente de investimento diferente, sua estratégia tem resistido ao teste do tempo e é uma ferramenta que cada trader moderno deve considerar a adaptação Aqui vamos passar por um verdadeiro comércio que se baseou Este método e mostrar-lhe porque trabalhou Para a leitura do fundo, veja a caixa de Darvas um clássico intemporal. O dançarino s segredos Darvas chamou-se um comerciante tecno-fundamental e começou a identificar Ng negociação candidatos com uma tela rápida fundamental Ele queria comprar ações nas indústrias de amanhã, aqueles com o maior potencial de crescimento Em seu dia, isso incluiu eletrônica e tecnologias de míssil Não era possível para Darvas para seguir muitas ações, porque isso exigia a obtenção Citações através de telegramas A tela fundamental, portanto, foi necessária para diminuir o número de ações que ele estava seguindo Para mais informações, ver Análise Fundamental Para Comerciantes. A partir daí, ele se voltou para encontrar ações com boas características técnicas O que ele procurou, nas palavras De analistas técnicos modernos foi um retângulo de curto prazo formando em gráficos semanais. Em cada número de Barron s há uma página de gráficos de ações com ações nas notícias, e ele procurou por ações saindo de intervalos de negociação estreita em volume alto. Um exemplo de troca da caixa de Darvas. Na figura 1 acima, a caixa de Darvas é mostrada A caixa é criada quando o estoque troca dentro de uma formação de retângulo Isto é c Há uma tomada de decisão subjetiva neste processo, mas se o comerciante deve questionar se um estoque está em um intervalo estreito, ele ou ela deve passar sobre esse estoque e procurar Um sinal mais claro Compras são tomadas quando os preços quebram através do topo da caixa Bem-comportado ações vão formar novas caixas em níveis mais altos As ações devem ser vendidos quando o preço quebra abaixo do fundo da caixa mais alta. As regras podem ser explicadas de modo que moderno Ferramentas como o software de digitalização pode identificar candidatos comerciais Para quantificar a caixa, os comerciantes devem procurar ações em que a diferença entre o preço alto eo baixo nas últimas quatro semanas é inferior a 10 das ações s alta durante esse tempo Como uma fórmula, Ele pode ser escrito como. Traders pode usar uma porcentagem maior para obter mais ações em suas listas de compra potencial A compra deve ser tomada no mercado s aberto na manhã após o estoque fecha fora da caixa por pelo menos meio ponto Em um volume que é maior do que o volume médio de 30 dias O batente inicial deve ser ajustado um quarto ponto abaixo do preço mais baixo da caixa Deve ser levantado como formulário de caixas novas, sempre um ponto de um quarto abaixo do ponto baixo. 2 mostra um exemplo de um padrão de caixa Darvas Deere NYSE DE, mais conhecido como um tractor e fabricante de equipamentos agrícolas, não teria passado Darvas tela fundamental, mas a eliminação desta tela oferece uma vantagem para os comerciantes modernos que podem acompanhar um número ilimitado de Além disso, o software de digitalização, disponível a um baixo custo para os comerciantes de hoje, não estava disponível para Darvas. Figure 2 Deere Co demonstra que o método de caixa Darvas de ações de negociação ainda se aplica em mercados de hoje. A primeira caixa na Figura 2 gráfico Começou a formar no final de 2005 DE negociados em uma faixa muito estreita de menos de 5 por oito semanas Quando um estoque é intervalo-limite por tanto tempo, o comerciante pode usar uma ordem de parar para definir o preço de entrada Neste caso, a caixa foi desenhada Com um n elevado O comércio entrou em 26 de janeiro de 2006, quando o estoque quebrou para a parte superior imediatamente após a ordem de compra foi preenchido, o comerciante entrou em uma ordem stop-loss no Parte inferior da caixa, 33 75 neste caso O risco de cerca de 6 25 é então conhecido pelo comerciante. Duas caixas novas são desenhadas à medida que o DE move mais alto. As caixas são desenhadas no gráfico quando são identificadas pelo menos três semanas de um intervalo estreito. Podem ser monitorados visualmente no gráfico ou programadores experientes podem facilmente codificar esses critérios em seus sistemas de negociação. Cada vez que uma nova caixa é desenhada, a ordem stop-loss é alterada para refletir o fundo mais alto. Em junho de 2006, o fundo do terceiro Caixa é quebrada, eo comércio é fechado após 18 semanas com um lucro de mais de 10 DE diminui um pouco e forma uma caixa nova perto do mesmo nível que a caixa original Em ordem curta, dá outro sinal de compra saindo de O sinal de venda vem novamente 18 semanas depois, após um ganho de Mais de 18 Mas, o sinal da venda gira para fora para ser errado eo estoque inverte rapidamente. O que Darvas faria Quando Darvas viu este acontecer, retornaria rapidamente no estoque, usando sua parada original Entretanto, os testes automatizados dos sistemas negociando deixam Muitos comerciantes dispostos a saltar para a direita para trás em um comércio como este O problema que enfrentamos hoje é um de muita informação Vemos o custo de comércios whipsaw e sabemos que eles ocorrem freqüentemente com média móvel ou sistemas baseados em oscilador Darvas didn t tem esse conhecimento , E ele operou sob a suposição de que a tendência é o seu amigo, eo que funcionou tão bem no passado vai funcionar bem no futuro Sem medo, ele foi capaz de comprar, porque o gráfico lhe disse to. With o comércio Deere, nós Exerceu cautela e esperou o preço para confirmar que estava retomando a tendência de alta - mas não tivemos que esperar muito tempo Outra caixa rapidamente se formou, e dentro de dois meses, estávamos de volta em DE Este comércio foi o grande vencedor, mais de 50 anos oito A manipulação de um grande vencedor apresenta desafios para o comerciante Usando apenas caixas, a ordem de parar de vender para fechar o comércio é mais de 20 abaixo do preço de fechamento Isso é muito lucro de dar de volta Em um caso como este, pode ser Melhor usar o topo da caixa, o que coloca a parar um pouco mais para o mercado atual Alternativamente, os comerciantes podem usar um oscilador, como o índice de força relativa RSI, o que resultaria em uma leitura overbought dado essa ação de preço e vender quando o estoque Breaks abaixo do nível de overbought, embora isso poderia sacrificar ganhos futuros. Lesson Learned Darvas caixas oferecem aos comerciantes outro caminho para o sucesso nos mercados Eles são construídos sobre os princípios de apoio e resistência e são fáceis de seguir Porque a maioria dos comerciantes procurar pistas de indicadores comuns tais Como a divergência de média móvel convergência MACD, Darvas caixas deve ser útil para aqueles dispostos a tomar a estrada menos viajado. Esta estratégia foi inventada décadas atrás, mas ainda é uma estratégia Gy que pode ser usado para fazer um lucro Os mercados ainda refletem as emoções dos comerciantes, assim como eles fizeram quando Darvas estava estudando-los e, portanto, os métodos clássicos podem trabalhar eficazmente, se aplicado com discipline. A pesquisa realizada pela United States Bureau of Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos na Reserva Federal A uma outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Folha de pagamento não agrícola refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos.